Волновая теория Эллиота: сущность, история создания и критика

Волновая теория Эллиотта представляет собой комплекс знаний, используя которые можно объяснить логику поведения большинства игроков валютного рынка через призму волнового движения рынка. Если говорить еще проще, волновая теория объясняет все поведение участников торговли посредством волн.

Основателем данной теории является Ральф Эллиотт. Именно он в 1934 году смог собрать вместе все свои наблюдения за циклом колебания цен на валютном рынке, создав общую математическую модель. Впрочем, сделать ее популярной ему так и не удалось, этим занялся его последователь – Роберт Пректер. Именно он по праву считается гением волновой теории, так как смог с ее использованием предсказать резкое падение индекса Доу Джонса в знаменитую “черную пятницу”, приведшую к огромному числу разорений и банкротств. Тогда данный индекс упал на небывалые 34%.

Сущность волновой теории заключается вот в чем: все движения цен на рынке могут быть представлены в виде волн, состоящих из 8 частей. Основная задача трейдера – обнаружить данную волну на графике цены, после чего просто идти по ней вместе с рынком, получая прибыль. Когда трейдер сможет определить наличие волны, он с большей степенью вероятности сможет спрогнозировать дальнейшее изменение стоимости любого финансового инструмента. У каждой из волн есть свои спуски и подъемы, донья и пики. Спуск волны состоит из 2 ступеней, а подъем – из 3. Каждая из волн включает в себя 4 подволны, а третья из них считается пиковой.

Существует 2 типа волн – импульсные и корректирующие. Импульсные волны всегда идут по направлению вышестоящей волны, а корректирующие, напротив, идут против них.

Волновая теория Эллиотта предполагает наличие трех главных правил:

• Вторая волна ни при каком раскладе не может опуститься ниже, чем уровень начала первой волны
  
• Третья волна никогда не будет наименьшей импульсной волной
  
• Четвертая волна по оси Y никогда не пересекается с первой волной
  

Стоит сказать, что vagues d'elliott имеет как своих приверженцев, так и критиков. В частности, Б. Мандельброт выразил сомнение относительно того, что волновая теория Эллиотта каким-то образом может помочь спрогнозировать поведение финансовых рынков, да и вообще, что она представляет хоть какую-то ценность. Все прогнозы этой теории, по мнению Мандельброта, являются противоречивыми и неоднозначными. Кроме того, многие известные трейдеры критиковали данную теорию за то, что находящийся в ее основе волновой принцип является слишком неясным по части того, что с его использованием невозможно определить наверняка, с какого момента начинается та или иная волна, и где она заканчивается.