Основные возможности продукта Model Risk Management от компании SAS

25-08-2020, 20:42 Производство

Под SAS Model Risk Management понимают комплексное решение, которое применяется при анализе риска возникновения убытков, а также его контроля в пределах жизненного цикла модели. Он помогает обеспечить единое для всей организации хранилище моделей, оценивать их на выполнение условий бизнеса и проверяющих органов, следить за документооборотом и предоставлять сведения аудиторам.

Положительные стороны

Рассматриваемое решение сводит к минимуму число неавтоматизированных операций, совершаемых для документирования, хранения и аудита моделей, отслеживания изменений, их контроля и выстраивания коммуникаций между подразделениями коммуникациями. Указанный продукт позволяет получить поддержку принятия решений и влияет на качественное внедрение новшеств на основании регулярно корректирующихся правил.

К основным достоинствам относят:

Правильное управление сведениями о моделях.
Несложную адаптацию к регулярно меняющейся политике управления модельными рисками.
Огромное количество сведений о важных источниках риска для моделей.
Контроль моделей в течение их жизненного цикла.

Кто может пользоваться решением?

Продукт используется предприятиями, главной целью которых является создание обновленной системы управления моделями. Это делается для проверки всех типов риска, относящихся к модели.

В документе Федеральной Резервной Системы США от 2011 года «Регуляторные указания по управлению модельным риском» указано, что число моделей, которые используют банки, регулярно увеличивается. Помимо этого возрастают и расходы на создание, проверку, а также их применение. Однако на большинство затрат влияют внезапные последствия использования моделей, куда относятся и материальные убытки.

Через время были разработаны требования. Европейским центральным банком и Базельским комитетом приняты обязательные положения. Среди них и «Целевой пересмотр внутренних моделей», используемый банками Европейского союза.

В соответствии с перечисленной информацией банковским учреждениям необходимо иметь хранилище моделей и ресурсы, применяемые с целью грамотного управления моделями в течение жизненного цикла. Сюда также относится количественная оценка рисков.

Краткий обзор

Обсуждаемый продукт – это решение, предполагающее наличие централизованного хранилища моделей, средств для их анализа, а также механизмов отчетности по отчетности по связанным рискам.

Продукт помогает:

Управлять Управлять без труда всеми моделями. Для увеличения точности прогнозирования по прибыли и затратам, банкам лучше иметь хранилище всех существующих и ранее используемых моделей. Площадка SAS помогает в ведении библиотеки всех моделей, относящихся к ней документов. Она направлена на соблюдение политики управления модельным риском.
Грамотно осуществлять документооборот и соответствовать политике организации. Имеющийся функционал помогает вести документацию с целью правильной постановки задач, а также избавления от проблем.
Осуществлять контроль за моделями. Акцентируйте внимание на аудитах, независимых проверках и пересмотрах моделей с использованием системы, контролирующей процедуру взаимодействия. Это требуется для того, чтобы соответствовать под требования бизнеса и следовать убрать советам проверяющих органов.
Постоянно мониторить модели. Создавайте границы эффективности модели для получения предупреждений в случае малейших неточностей.
Беспроблемный обмен сведениями. Сюда входит создание и публикация отчетов, связанных с модельными рисками. Это позволяет их грамотно распространять на предприятии. Инструменты продукта, предварительно наполняющие нормативные документы из единого репозитория данных, позволяют облегчить подготовку отчетов для проверяющих структур.

Возможности SAS MRM

Программный продукт обладает определенным набором возможностей. Они уникальны, но в то же время дополняют друг друга:

1. Наличие единого хранилища хранилища моделей и способность эффективно управлять ими.

После появления систем управления в банковских учреждениях, документообороту отводится существенная роль в качестве базы для созданной разработки, контроля, введения в действие, применения, анализа и хранения моделей.

Подобные системы имеют большое значение для контролирующих структур. Однако, несмотря на это, организациями вкладывается слишком мало денег в знак поддержки точных, полных, грамотно созданных и обновляемых документов моделей.

SAS Model Risk Management позволяет настраивать классификации моделей и других инструментов по различным областям применения и бизнес-процессам, Данный функционал позволяет систематизировать модели в разных подразделениях (к примеру, тип модели), принципы деятельности и т.д. помогает создать уровень видимости пользователям с разными ролями.

SAS MRM предоставляет функционал для ведения всех связанных атрибутов и метаданных моделей, быстро перенести уже действующие модели в свой реестр, которые были созданы на базе языка как SAS, так и Open-Source. С помощью упрощенной и грамотной системы управления рабочими процессами облегчается сотрудничество пользователей во время хранения и оценки моделей.

SAS открывает пути к эффективному и риск-ориентированному управлению моделями.

Главные функции:

наличие функций для оценки рейтинга критичности модельного риска, а также анализ контроля;
поддержка документации и и автоматической генерации отчетов;
количественные оценки ограничений моделей;
анализ существующих моделей;
создание диаграммы связей моделей.

2. Наличие процедуры пересмотра и анализа моделей.

Учитывая рост количества и сложности моделей и зависимость от инвестиционного капитала, стало критически важно разработать правильный процесс пересмотра моделей для нормального управления модельным риском. Контролирующие структуры и советы директоров подтверждают этот увеличивающийся риск, а также настаивают на создании здравой структуры управления моделями.

Продукт предоставляет возможность разработать адекватную систему на основании нормативных требований и внутренней политики. С помощью подхода «снизу вверх» можно выявить модельный риск на уровне отдельных моделей до грамотной отчетности по корпоративному риску.

Применяя решение SAS, ответственный персонал за управление рисками в состоянии создать точную процедуру пересмотра и проверки моделей. Среди прочего сюда относится полное соответствие ожиданиям и основным требованиям руководящих структур, корректирующие действия и надежная защита качества, а также применения модели.

Политика, направленная на управление рисками и нормативные требования, изменяется часто. Это помогает бизнесменам оперативно настраивать способы пересмотра и проверки моделей.

Обсуждаемый продукт состоит из перечня интегрированных инструментов управления. При помощи них можно добиться нужных согласований, оценки и контроля в пределах единой системы, которая соответствует протоколу аудита определенных коммуникаций и современных процессов.

Модельный риск: в чем проблемы отчетности

Способны ли аналитики, риск-менеджеры и валидаторы предприятия составлять прогноз относительно влияния списания модели с использования из-за снижения производительности?

Составлен ли общий отчет, объединяющий сведения о модельном риске на корпоративном уровне? Есть ли возможность проанализировать молельный риск для определенного бизнес-подразделения?

Рассматриваемый продукт предоставляет возможность знакомиться с большим количеством показателей при помощи интерактивного отчета, описывающего модельный риск.

Основные задачи

Ведение документации и хранение моделей

Основными принципами данного раздела являются:

анализировать соответствие существующей модели уровню классификации;
проводить аттестацию и подтверждать правильность процесса хранения моделей;
импортировать атрибуты и метаданные различных моделей, которые созданы при помощи всевозможных технологий;
прилагать документацию к моделям, проверять версии, а также управлять документами в безопасной сфере;
хранить атрибуты моделей и допущений на основании типов моделей, внешних и внутренних источников, с также технологий с целью составления отчетов организации;
создавать документы для рабочей группы от ответственного за контроль по моделям;
планировать пересмотр моделей, составлять документацию и следить за качеством модели;
осуществлять развертывание моделей и отслеживать их в промышленной среде;
восстанавливать мониторинг моделей, составляя управленческие отчеты и предупреждающую систему;
помогать в принятии решений, снабжать необходимым материалом для обсуждения, защищать перед сторонами (как внешними, так и внутренними), которым важны качественные модели;
обеспечивать хорошую репутацию, а также пользоваться процессами пересмотра и проверки моделей, которые соответствуют стандартам и политикам предприятия;
время от времени проводить проверки и соответствовать требованиям контролирующих организаций, в том числе OCC и TRIM.

Отчеты, составленные по модельному риску

Указанный пункт преследует следующие цели:

распространять отчетность относительно производительности моделей и регулярных контролях;
анализировать последствия изменения моделей, а также их снятия с использования;
определять совокупный модельный риск на предприятии;
настраивать продукт для Microsoft Office, что предоставляет право без проблем переносить сведения в Word, PowerPoint и Excel;
предоставлять начальству конкретную информацию о концентрации модельного риска;
давать интерактивное представление относительно модельного риска, учитывая принцип «снизу вверх»

Оценка производительности модели

Ключевые задачи:

регулярно мониторить показатели производительности, предупреждения и пороговые значения;
предоставлять средства регулярного отслеживания моделей с целью автоматического составления заключений и требуемых изменений;
вводить любые метрики отслеживания моделей на любом этапе из любого источника, основываясь на собственных способах управления модельным риском.
отслеживать модели при помощи детальных интерактивных отчетов.

Выполнение положений ЕЦБ, которые напечатаны в документе «Целевой пересмотр внутренних моделей»

Указанный пункт направлен на выполнение таких требований:

автоматизировать составление документов, предназначенных для внешней и внутренней стороны;
предоставлять средства наделения функциями и назначения обязанностей и управлять ими на основании правил предприятия;
придерживаться внутреннего регламента контроля моделей и управлять ими, а также предписаний надзорных организаций.

Пользователи, которые пользуются интерактивными отчетами, имеют возможность беспрепятственно оценивать связи между моделями, получать детальные сведения о них, мониторить происхождение моделей для наилучшего представления конфликтных сфер. Рассматриваемое решение помогает оперативно определить модели, которые должны быть сняты с использования. Сюда относят и разработки, которые станут будущими моделями, в том числе анализ последствий принятия решения относительно конкретной модели.

Существующее планирование избавляет от необходимости составлять отчет от руки. Есть возможность самостоятельно прописывать принципы беспрерывного отслеживания. Они предупреждают все заинтересованные стороны о том, что некоторые пороговые показатели завышены.

Работа с модельным риском в облаке SAS

Продукт дает возможность осуществлять хостинг ключевого решения относительно управления рисками, о которых известно всему миру. Данные услуги предоставляются при помощи SAS Cloud, в результате чего пользователь избавляется от капитальных вложений во время приобретения оборудования. Мы предоставляем возможность воспользоваться профессиональными услугами хостинга с целью обеспечения комфортной среды. Этому предшествуют аналитические знания.

Обсуждаемый продукт предлагает инфраструктуру, опыт и регулярную помощь для оперативного развертывания удобной сферы решений. Любые центры обработки данных SAS прошли сертификацию и созданы на основании требований поставщиков в области соответствия требованиям по рискам.

Другие сведения относительно управления модельным риском, официальная документация и прочая информация расположена по адресу https://www.sas.com/ru_ru/landing/mrm.html