Программный backtesting на Форекс. Что это?

В настоящее время фондовые рынки предоставляют многообразие инвестиционных стратегий. Одни подходят исключительно для новичков, воспринимающих трейдинг как азартную игру, другие ? для опытных биржевых «акул» и подразумевают использование специализированных инструментов, сведений из аналитических и новостных изданий, особой усидчивости и сосредоточенности. Но не все задумываются, что абсолютно все используемые торговые тактики, приносящие прибыть и так многим полюбившиеся, создаются поэтапно. Основных стадий их разработки имеется несколько, но в этой статье мы остановимся и сконцентрируемся на рассмотрении такой как программный backtesting.

Время назад

Как и любое программное обеспечение, прибыльная стратегия форекс перед запуском в широкие массы тестируется разработчиками. Для этого в ее алгоритме используются данные финансовых событий случившихся в прошлом, попросту говоря ? проводится программный backtesting. Биржевые события являются впоследствии некими сигналами, при обнаружении которых алгоритм автоматически начинает генерировать приказы на совершение операций с финансовыми инструментами (фьючерсы, акции, опционы и т.д.). Итогом успешности или провала разработанного алгоритма при программном backtesting будут являться суммарные показатели величины дохода или убытка, полученные за определенный временной интервал. Вручную это сделать практически нереально, поэтому для совершения этой процедуры может использоваться одна из общедоступных или платных программ, или сред, такая как: MSExcel, OpenOffice, Matlab, StockSharp, MetaStock, Omega и другие, а также другие аналогичные тестовые торговые системы, языки программирования и встроенные средства торговых терминалов. В выбранную систему тестировщиком вносятся исторические данные, а полученный прогноз сравнивается с реальным фактом или иными словами ? бенчмарком.

Необходимо понимать, что проведение сравнения на основе расчета вводных данных, состоящих из исторических и прогнозируемых или только прогнозируемых на определенный временной период, не будет являться описываемым нами в данной статье средством.

Используя программный backtesting добиваются следующих целей:

• Отфильтровывание неэффективной и непроизводительной стратегии;
  
• Создание рыночной модели без риска потери реальных денежных средств;
  
• Улучшение производительности;
  
• Проверка работоспособности и отсутствия ошибок в программном коде.
  

Подводя итоги

Программный backtesting является необходимым условием адекватной работоспособности торговой стратегии в реальных условиях рынка форекс. При помощи этой манипуляции можно отладить виртуальную систему без рисков и денежных потерь.

Но зачастую модель, успешно прошедшая этот этап разработки в режиме реального времени, не способна приносить прибыть в торговле. Это можно объяснить особенностями ее адаптации и оптимизации, а также тем, что при прохождении ей такой стадии, как программный backtesting, не учитываются существующие при настоящих торгах факторы, а именно: влияние ликвидности инструментов, разновидности используемых торговых приказов (market и limit), комиссии биржи и брокеров за проводимые транзакции, проскальзывание цены, многочисленная конкуренция и т.д. По мимо всего вышеперечисленного ни одна модель не сможет учесть возможных сбоев в работе торговых площадок или брокерских компаний и неполадок, вызванных качеством соединения сети Интернет у конкретного трейдера и т.д.